Методи за анализ на риска и тяхната оценка

За успешното функциониране на организацията е важно правилно да се подходи към решаването на задачите по управление и планиране на работата. Също толкова важно ще бъде прилагането на ефективни, точни, релевантни за ситуацията методи за анализ, управление на риска. Разработени са няколко подхода към този проблем. В рамките на предприятието те обикновено откриват отдел, отговорен за системата за управление на риска. Работната област на тези специалисти е количествена, качествена оценка на факторите, идентифициране на причините, описание на действителната рискова ситуация.

Качествен анализ на риска

На пръв поглед този метод изглежда доста прост, тъй като принадлежи към броя на описателните. Основната задача за събиране и изследване на данни е да се получи количествен резултат. В същото време се разкриват разходите за последиците, предизвикани от откритите и изследвани рискови фактори. Качествените анализи се обобщават чрез следните методи за анализ на риска:

• рейтинг;
• експертна оценка;
• списък на рисковите причини;
• аналогия.

Експертна оценка

Този метод за анализ на риска включва взаимосвързани математически операции и логически изводи, които позволяват на експерта да формулира правилно заключение по даден кръг от проблеми. Основното предимство на тази възможност е възможността да се работи с опитен, компетентен професионалист. Това става основа за оптимално решение за управление. В същото време експертният метод за анализ на риска не само работи с интелектуалните способности на анализатора, но и с неговата интуиция - често този компонент е най-важен, особено в ситуация на кризисен пазар, когато бъдещето е напълно непредсказуемо чрез класически техники за прогнозиране дори в близко бъдеще.

Когато се прибягва до този метод за анализ на риска, не е необходимо да се използват специални програми, цените на които са много високи на съвременния пазар на информационни услуги. Не са необходими точни данни, за да получите точната сума.

Има ли някакви слабости?

Като прибягва до метода на анализ на риска от поканен експерт, може да се сблъска с неточност на информацията поради субективността на подхода. Трудно е да се намери истински независим специалист, който е в състояние да прецени ситуацията в детайли и качествено.

За да се получи ефективен резултат е необходимо да се предостави на поканения експерт достъп до данните за проекта, чиято оценка е необходима. Това означава, че трябва само да използвате услугите на някой, който е наистина надежден. В същото време е важно човек да няма никакви предпочитания, интереси, особено финансови. Описаният метод за качествен анализ на риска е ефективен само когато се ангажира професионалист, който е способен на творческо мислене и има впечатляващ запас от знания по темата.

Експертна оценка: класически подход

Ключови методи за анализ и оценка на риска, използвани понастоящем в работата на експертите:

• анкети;
• Delphi технология;
• спирали, рози рискови ситуации;
• SWOT тестове.

Рейтинги Рейтинги

Такива методи за анализ и оценка на риска включват покана на специалист, който може да характеризира известни фактори. Данните, формулирани от анализатора, са обобщени в специална таблица, анализирани и на базата на тях са формализирана система от оценки. В класическия смисъл, рейтингът е подтип на експертната оценка. В същото време през последните години методите за анализ на риска по проекта се развиват доста активно и особено популярни са така наречените полуформални процедури. Тази опция има редица ключови характеристики, които ви позволяват да я изберете в независима, пълноправна група от подходи.

Най-простият метод за анализ на риска на даден проект от категорията на рейтингите е да се състави списък въз основа на ранг. Резултатът се формулира от точки, най-често - по пет-точкова система, въпреки че можете да използвате скала от десетина или стотици точки. Оценявайки различните рискове, специалистът ги оценява, като се фокусира върху степента на влияние върху състоянието на фирмата като цяло или на разглеждания проект. Този метод за анализ на риска инвестиционни проекти включва участието на няколко експерти, всеки от които предварително получава определена степен на компетентност. Според резултатите се формира таблица, която се взема предвид при планирането и управлението на проекта.

Списък на рисковите причини

Този метод включва използването на различни релевантни исторически данни. Прилагане на списъци с рискове, формирани въз основа на опита, придобит по време на работата по минали проекти. Такъв метод инвестиционен анализ рисковете (както и други видове фактори, опасни за предприятието) се прилагат, ако е възможно да се направи анализатор на инциденти, случили се в миналото. Вземат се предвид загубите, понесени от предприятието и рисковите фактори, които са изиграли своята роля. Всеки нов проект на компанията ви позволява да попълвате списъка с причините за риска с нови елементи, а редовната експанзия превръща списъка на критичните аспекти в един наистина важен анализаторски инструмент.

Когато се прибягва до различни количествени, статистически методи за анализ на риска, е необходимо да се разбере, че натрупването на информация за ситуации в компанията води до увеличаване на количеството данни, взето предвид от анализаторите. Това се вижда особено ясно, ако се използва техника за анализ на риска, като се използва списък с причини за опасност. Рано или късно списъкът може да нарасне до много голям обем, който ще го превърне в неконтролируем.

Причини за възникване на риск: характеристики на метода

Най-ефективно ще бъде прилагането на това метод на финансов анализ рискове на етапа на идентифициране на опасностите, тъй като става по-лесно да се идентифицират негативни ситуации, които провокират пълен или частичен срив на проекта. Препоръчва се да се групират рисковете по функция, за да се опрости използването на списъка. Техниката е ефективна като средство за ретроспективен анализ, предотвратявайки връщането към предишни грешки.

Според много специалисти, методът за определяне на причините за рисковете и съставянето на списък от тях е допълнителна опция, ефективна като една от мерките на комплекса за оценка на ситуацията. Но използването на този подход сам по себе си, без допълнителни изследвания чрез алтернативни начини за решаване на проблема, няма да даде; висококачествен, пълноценен анализ на ситуацията няма да осигури. Това до голяма степен се дължи на трудността при създаването на пълен списък, както и на тълкуването на всеки от факторите.

Аналогии за подпомагане на рисковете

В рамките на такъв подход към въпроса за анализа на риска е необходимо първо да се открият подобни, подобни на изследваните явления, системи, обекти. Въз основа на анализа на данните, с които разполагат специалистите, е възможно да се изчисли вероятността от отрицателен резултат при обстоятелствата. В същото време е необходимо да се вземе под внимание опитът от минали сделки, проекти, в които фирмата се е сблъскала с неблагоприятни ситуации.

Аналоговият метод работи най-добре, когато предприятието често работи по подобни проекти. Такива, например, са типични за строителните фирми. В същото време е важно да се помни, че всяка нова транзакция, работен проект е индивидуална, уникална среда за изпълнение, която оставя своя отпечатък върху работния процес. Поради тази променливост е невъзможно да се говори за абсолютната коректност на правенето на аналогии и е обичайно да се прибягва до този метод само в случаите, когато други варианти за оценка на риска са неприемливи.

Методи за количествен анализ на риска

Обичайно е да се избират следните основни подходи към задачата:

• аналитичен;
• вероятностно теоретично;
• нестандартно.

Първият комбинира анализ на сценарии и оценка на чувствителността. Втората група е симулационно моделиране, прилагане на теория на игрите и метод, основан на идеята за изграждане на дървета. Третата група са невронни мрежи, размита логика, прилагана като част от анализа на риска.

Анализ на чувствителността

Този метод на изследване на риска е ефективен, когато има определен набор от променливи и всички те се променят последователно. Така, в случай на десетпроцентова корекция на един показател, анализаторът преизчислява критериите като цяло и след това разкрива процента, с който общата оценка се е променила от предишната. Това ни позволява да изследваме чувствителността като процент от промяната в общата стойност към корекцията на стойността на индикатора. За оценка на риска ключовото понятие е еластичността на промените в параметрите. От своя страна, идентифицирайте нивото на чувствителност за всички компоненти на оценката на риска.

Когато всички критерии са събрани под формата на процентни отговори, можете да направите списък, като сортирате в него индикаторите от най-големия до най-малкия. Това помага да се направи правилна оценка на прогнозираните стойности и да се определи кой от индикаторите има висока чувствителност, коя от тях е средно ниво, ниска. Въз основа на съставения списък е възможно да се направи извод за показателите, които са най-малко свързани с опасната ситуация.

Анализ на сценарии

Това е опция за прогнозиране на опасна ситуация, която изисква участието на висококвалифициран персонал, за да се разгледат всички възможни (дори в по-малка степен) възможности за развитие на обстоятелствата. В същото време, прогнозите за всеки път се изчисляват за основните параметри на компанията. Техниката се счита за по-усъвършенствана, усъвършенствана версия по отношение на анализа на чувствителността, тъй като при подобна логика тук едновременно се анализира и комплексната корекция на параметрите за контрол на риска.

В рамките на този подход първо изчислете най-негативния сценарий, при който всички променливи не се коригират в полза на предприятието. Най-вероятният вариант се проследява, а последният се изчислява като най-изгоден за компанията. Според резултатите от изчисленията е възможно да се получат критерии за изпълнение, да се сравнят с изходните, да се формулират препоръки за развитие. За сценария основата е експертната хипотеза за факторите: кои трябва да се променят и колко. Въведете тази промяна в изчислението за даден период от време, изчислете показателите и формулирайте заключения.

симулационно моделиране

Смята се, че такъв подход за оценка и прогнозиране на риска е най-точен, правилен, но изисква висококвалифицирани анализатори и значителни инвестиции на труд. Това е доста скъп вариант на количествен анализ, базиран на инструментите на математическата статистика. Предвидено е нивото на риска, присъщ на управленските решения, съгласно тази методология, да бъде разкрито чрез използване на специфични математически инструменти, разработени на базата на теория на измерванията. Предполагаема комбинация подходи към системата анализ, избор на правилна скала за измерване (зависи от целите на работата), последвана от оценка на информацията. След това трябва да изберете подходящ метод за идентифициране на рисковите параметри. Социалната, икономическата, вероятностната оценка на приспособяването на ситуацията трябва да се изчислява по специални методи (правилната се избира според ситуацията).

Като скала за този метод е позволено да прибегне до ординален, номинален, абсолютен, относителен. Специфична опция се избира чрез оценяване на желания резултат и колко голямо количество данни, с които работи анализаторът.

Метод Монте Карло

Този подход при идентифицирането и оценката на рисковете е един от методите на симулационното моделиране и се счита за най-популярен в семейството му поради неговата широка приложимост. Той приема статистически тестове, по време на които те образуват математически модел на проекта, без да определят параметрите. Анализаторите определят вероятностните разпределения на значими показатели в рамките на проекта, формулират отношенията между тях, въз основа на които получават разпределението на транзакционните параметри на проекта. Най-точно такава техника за оценка на приходния компонент.

Методът Монте Карло включва следната последователност от действия:

1. Формулиране на зависимости между променливите и резултата.
2. Изборът на базови линии.
3. Идентифицирайте произтичащите променливи за всяка от пробите, като приложите предварително определен набор от функции.
4. Повторение на втория и третия параграф.

Методът Монте Карло дава ефективен резултат само при многократно повторение на цикъла.

Теория на игрите

Това е метод за анализ на риска, който понастоящем се използва много широко, а традиционният подход „играе с природата“. Анализаторите формират матрица за плащане, в която въвеждам всички възможни резултати. Етапът е доста труден, изисква значително време и погрешността на вписаната стойност не се компенсира по никакъв начин и води до неправилен резултат. “Природата” в рамките на този метод за анализ на риска е реалност, обективност, корективно решение на проблема и неговите последствия. В допълнение към „природата“ се разглежда и човек със стратегия - даден набор от правила за поведение, приложими в дадена ситуация.

Стратегията и естественото състояние в рамките на този метод за анализ на риска взаимодействат помежду си и анализаторът, следвайки тази връзка, може да стигне до единственото правилно решение на проблема. Важно е да се организират качествено всички възможни взаимоотношения, да се оформи матрица върху тях от два входа, всички елементи да опишат резултатите от прилагането на стратегията към естественото състояние. Пълната версия на матрицата трябва да включва всички възможни възможности за взаимодействие. Тази техника не е приложима, когато анализаторът не разполага с необходимата информация за възможните възможности за взаимодействие и резултати, до които те могат да доведат. Неправилните стойности, вписани в матрицата, както и липсата на необходимите слотове в нея, водят до силно непредсказуемо изкривяване на резултата, което не може да бъде елиминирано.