Индикатор на Bollinger Bands: настройки, практика

Bollinger Bands е един от най-търсените инструменти за технически анализ, използвани на финансовите пазари. Благодарение на своята гъвкавост в настройките и висока ефективност, този индикатор се използва за изграждане на стратегии в Forex, двоични опции и търговия с фючърси.

Основната задача на търговеца е да разбере характеристиките на работата на този инструмент и да разработи ефективна търговска стратегия. За да направите това, трябва да се запознаете с основните характеристики и принципа на инструмента.

История на сътворението

Техническият анализ се основава на ценовите канали на сградите и изчисляването на нивата на подкрепа и съпротива. Според теорията по време на разпадането на канала, търговецът получава ясен сигнал за обрат или потвърждение на тенденцията. На практика прилагането на такава стратегия е много по-трудно. Това се обяснява с факта, че няколко диапазона могат да бъдат изградени на една и съща графика. Техните характеристики и производителност ще зависят от времевия мащаб и началната точка.

Пери Кауфман успя да опрости решението на такъв проблем. През 1987 г. той предлага прилагането на стандартни отклонения (CO) за определяне на нивата на мощност на котировките. Едва през 90-те години беше възможно да се развие тази теория и да се разработи ефективен показател. Това е направено от Джон Болинджър, след чието име е наречен този инструмент. На базата на тази теория е разработена цялостна система за анализ на пазара, при която се определят доминиращите търговски тенденции.

Определение на термина

Според общоприетата дефиниция, лентите на Болинджър са осцилиращ индикатор. Той се използва главно за изчисляване на нивото на нестабилността на цените.

Когато се използва този инструмент, е възможно да се определи дали цената е висока или ниска в сравнение със средната стойност, получена за определен период от време. Въз основа на получените данни е възможно да се предвиди промяната на текущата стойност към средната стойност.

Как изглеждат лентите Болинджър на графиката?

Индикаторът на Bollinger Bands присъства във всяка модерна платформа за търговия и платформи, предназначени за технически анализ. Инструментът е представен от три реда, включително:

• централният е плъзгащ, периодът на усредняване е 20;
• отгоре - плъзгане с отклонение (- 2 отклонения от средната линия);
• отдолу - плъзгане с +2 отклонения от централната линия.

Движението на цените обикновено се случва в канала. Горното и долното плъзгане действат като ограничители. Когато се използва индикаторът в платформата за търговия, параметрите на инструмента се настройват на стандартни, но всеки търговец може да определи характеристиките, от които се нуждае.

Инструмент за повикване и стандартни настройки

Индикаторът не изисква отделен прозорец - той се отразява директно на графиката. Можете да го намерите сред други аналитични инструменти на търговския терминал. За да направите това, преминете към следния път: “Insert” - “Indicators” - “Trend” - Bollinger Bands.

В редки случаи индикаторът не е предварително инсталиран в платформата за търговия. За да се реши този проблем, вълните на Болинджър са свободно достъпни и изтеглени. След това файлът се прехвърля в папката индикатори на платформата за търговия. За да активирате новозаредения инструмент, търговският терминал трябва да се рестартира.

Разработчикът на тази търговска стратегия Bollinger Bands Джон Болинджър предложи да се използват следните настройки:

• 10 SMA за времеви рамки с малък индикатор;
• 20 МСА използва средносрочна търговска стратегия;
• 50 SMA, когато се занимават с дългосрочни графики.

Как да настроите осцилатор?

Когато индикаторът на Bollinger Bands е активиран, търговецът може самостоятелно да зададе необходимите параметри. За тази цел е осигурен прозорец с настройки. Той показва следните раздели:

• Входове;
• Стил.

Първият раздел съдържа няколко стойности, които да се конфигурират:

• Дължината е периодът на индикатора;
• Източник - видът на цените, който ще се използва за изчисления;
• StdDev - стандартно отклонение;
• Отместване - компенсиране спрямо ценовата графика.
  

Разделът Стил ви позволява да персонализирате цвета и вида на линиите, както и фона за попълване на графиката.

Съвети за настройка на лентите на Bollinger

Период 20 е зададен като стандартна настройка и най-често се използва при конструирането на стратегии, използвайки лентите на Болинджър. Показател по-малък от 10 се счита за неефективен, тъй като дава голям брой фалшиви сигнали.

Препоръчителният период е от 13 до 24. Някои търговци предпочитат да използват по-дълъг период (50, 100, 150 и други закръглени стойности). Такъв подход е възможен, но индикаторът ще бъде по-малко чувствителен към колебанията на цените. На пазарите с ниска волатилност такива стратегии са неприемливи.

Отклонението трябва да се зададе в рамките на 2-5 (най-често 2 или 3).

В случаите, когато цената твърде често пресича горния и долния край на коридора, периодът трябва да се увеличи. Ако цените не достигнат външните ленти (или те достигат твърде рядко), периодът се съкращава. С други думи, преди да използвате определена търговска стратегия, трябва да изучите характеристиките на графиката.

Що се отнася до определянето на времевата рамка, стратегиите с помощта на вълните на Болинджър са еднакво ефективни във всички времеви рамки. В същото време се препоръчва да се прилага при търговия в рамките на деня.

Основни сигнали

Има няколко стратегии за използване на индикатора за ленти Bollinger. Практиката на прилагане във всеки случай ще бъде различна. Експертите обаче идентифицираха няколко сигнала, чието значение ще бъде запазено във всеки случай.

• С разминаването на индикаторите, те казват за продължаването на тенденцията (нейното покачване или спадане). Ако линиите са ограничени - тенденцията е завършена. С помощта на този инструмент можете точно да определите посоката на цените и да я използвате за дългосрочна търговия.
• Дългото движение на цените в тесен коридор често предхожда нарастване на волатилността и появата на силна тенденция.
• Движението на котировки извън индикаторния коридор е знак, потвърждаващ съществуващата тенденция.
• Свиването на лентите показва завършването на тренда. С такъв сигнал търговците затварят позиции.
• Евентуално обръщане на тенденцията се доказва от формирането на нов максимум (минимум), първо извън коридора, и след отдръпване в коридора.
• Сигнал за покупка (или продажба) може да пробие коридора от върха (или отдолу) и да затвори свещта извън индикатора. Такъв сигнал трябва да се използва само заедно с други инструменти за анализ, тъй като той може да формира фалшиви сигнали, когато се използва самостоятелно.

Като се имат предвид тези функции, можете да използвате общи стратегии или да създадете свои собствени техники за търговия на тяхна основа.

Търговия с пробив

Тази стратегия е една от най-лесните. Долната линия е да се проследяват пробивните точки на горните и долните граници на коридора. Това ще бъде сигнал за започване на търговията (Bollinger Bands alert). Така че, когато долната линия е прекъсната, те отварят позиция за увеличаване и когато пресекат горната линия, те продават.

Такава стратегия се използва от търговците при търговията с Forex и бинарни опции. За него не са необходими допълнителни инструменти за технически анализ. Тази функция обаче е едновременно предимство и недостатък. Това се обяснява с факта, че търговецът получава сигнали, за да започне търговия, което може да бъде едновременно вярно и невярно.

За да намалите броя на фалшивите сигнали за отваряне, опитни търговци съветват да следвате няколко съвета:

• малки отклонения не трябва да се определят;
• Преди отваряне трябва да обърнете внимание на по-ранното движение на цената - сигнал отскача от противоположния край на коридора може да бъде потвърждение на сигнала.

Трябва да се отбележи, че подобна стратегия е придружена от определено ниво на риск.

Търговия с тенденции

Този метод на търговия напълно противоречи на предишния метод. Същността на стратегията е в характеристиките на индикатора Bollinger Bands (това е тенденция). С други думи, по време на формирането на силна тенденция, трябва да забележите тези сигнали и да търгувате в нейната посока.

Сигналът в този случай ще пробие горната или долната граница на индикатора. Сделката се отваря в посока на пробив - ако горният коридор се пробие, се увеличава, ако долният - намалява.

Трудността се състои в големия брой сигнали, някои от които ще бъдат неверни. Поради тази причина трябва да се направи анализ, за ​​да се идентифицира тенденцията. Може да се наложи да пропуснете няколко сигнала.

Отчитане на нови локални върхове

Един от основните въпроси на техническия анализ е да се идентифицира края на тенденцията и формирането на нов. До известна степен, индикаторът Болинджър е в състояние да даде ефективни сигнали за началото и края на търговията. Признаците за края на тенденцията могат да бъдат комбинация от следните факти.

1. Сегашната тенденция е пробила коридора (горния или долния) и формира нов пик извън него.
2. След малък натиск, цената формира друг нов топ, който вече е в рамките на индикатора.

При класическия технически анализ такива модели се наричат ​​M и W. Опитните търговци съветват да не се използва тази стратегия на лентите на Болинджър на краткосрочни графики, тъй като в този случай са възможни повече колебания на цените, вземайки предвид инерцията.

Силна повреда

Такава ситуация на финансовия пазар се случва доста рядко, но външният му вид дава добра възможност за отваряне на печеливша сделка. Силна разбивка се появява на графиката, както следва.

1. От известно време цената почти не се променя или се движи в много тесен коридор.
2. След това има рязък спад или увеличение на цената. В същото време едно важно изискване е да се пробият границите на Болинджър.
   

Когато се използва тази стратегия, сделката се открива в посока на пробив.

Вълни на Bollinger и RSI

Вълните на Болинджър често се използват в комбинация с други инструменти, включително индикатора RSI. В този случай можете да постигнете добри резултати. Можете да добавите RSI към групите Bollinger в стратегия за „разбиване“. Сред общите правила за отваряне на търговията са следните сигнали.

1. Първото изискване е разбиването на долната или горната граница на индикатора за вълна на Болинджър.
2. В този момент RSI трябва да се намира в екстремната зона.

След като и двете от тези изисквания бъдат изпълнени, търговецът може да открие сделка за разбивката.

Предимства при използването на ленти на Bollinger

Преди да използваме Bollinger Bands на финансовия пазар, търговците трябва да знаят всички възможни предимства и недостатъци на този индикатор. Списъкът с предимствата на BB включва следните характеристики.

1. Този инструмент може да се нарече универсален. Неговата ефективност е еднакво голяма за всички валутни двойки и за всеки период от време.
2. Настройки за удобство. Има предварително инсталирани (стандартни) индикатори, които могат лесно да бъдат променени на желания търговец.
3. Способността да се наблюдава тенденцията. Търговията с тенденцията се счита за по-малко рискова. В този случай ценовият коридор, базиран на математическа формула, се изчислява автоматично.
4. Възможността да се използват вълните като независим инструмент за технически анализ или като допълнение към други инструменти.

недостатъци

При разглеждането на този показател не трябва да се забравя някои от недостатъците, свързани с неговото използване. Това ще позволи да се коригира търговската стратегия и да се намалят рисковете на търговците.

1. Липса на универсални настройки. В зависимост от времевата рамка и приетите отклонения, резултатите от изчисленията ще бъдат различни.
2. В допълнение към истинските сигнали за отваряне на транзакциите ще бъдат налице и фалшиви. За потвърждение използвайте допълнителни инструменти, като RSI. В този случай стратегията за ленти на Болинджър трябва да бъде избрана, като се вземат предвид допълнителните показатели. По този начин се изисква опит за търговия и наблюдение на търговеца.
   

Въз основа на гореизложеното можем да заключим: този показател е ефективен инструмент за технически анализ. Тя ви позволява да идентифицирате основните тенденции на финансовия пазар. Въпреки това е трудно да се използва като единствен инструмент за търговия. Намесата ще бъде обслужвана от фалшиви сигнали за началото на търговията. За да се реши този проблем, експертите препоръчват използването на допълнителни инструменти за анализ. Правилно подбраните и персонализирани съветници с ленти Bollinger в основата дават висок процент на успешни транзакции.