MACD индикатор. Индикатор MACD и неговото приложение

С навлизането на IT-технологиите участниците на финансовите пазари успяха графично да анализират състоянието на цената на активите.

За тази цел са разработени специални инструменти - индикатори "Forex", които са математически функции. Изчисляването и изграждането им се извършва автоматично въз основа на различни показатели, като например обеми на търговия, цена, време и др.

Един от тези инструменти е индикаторът MACD. Как да се използва и за какво се използва? Нека поговорим за това в тази статия.

MACD индикатор: описание

Един от най-разпространените и популярни до този момент показатели са подвижните средни стойности. След появата им, търговията на Форекс пазара просто се обърна. В края на краищата, този индикатор може с висока степен на вероятност да определи тенденцията на актив и да предскаже обрат в цената.

С течение на времето започнаха да се появяват и други показатели въз основа на пълзящи средни. Един от най-успешните от тях е инструмент, наречен MACD индикатор, който означава дивергенция и конвергенция на подвижни средни стойности. Той е разработен от един от най-известните анализатори от миналото, Джералд Апел, през 1979 г. През 1986 г. е добавена хистограма на MACD от Томас Еспрей.

Както знаете, всички показатели са разделени на три типа:

• осцилатори;
• тенденция;
• други видове показатели.

Тенденцията, както подсказва името, има за цел да определи истинското движение на цените. За тази задача могат да се използват както прости, така и сложни индикатори. Във всеки случай, те имат една задача - да определят текущата ценова тенденция.

Осцилаторите се използват в обратния случай, когато няма ясна посока на цената или има странична тенденция. В този случай е по-вероятно те да предопределят настоящата тенденция в краткосрочен план.

MACD-индикаторът принадлежи към осцилаторите. В същото време той успешно показва своите тенденции. Използвайте го само като индикатор на тренда би било погрешно решение. Ето защо най-добрият вариант е да се използват няколко в комбинация помежду си.

Как работи индикаторът

Индикаторът MACD следи движещите се средни стойности. Като правило има два вида - бързи и бавни. Въз основа на тяхната конструкция индикаторът показва ценовата тенденция на хистограмата.

По-бързо движещата се средна променя конструкцията много по-често, защото реагира по-бързо на ценовите промени. Бавното движение, напротив, по-рядко променя посоката си. Така, когато тези две линии се пресичат, се генерира сигнал за очакваното обръщане на тренда. Това може да се види в момента на сближаването на две подвижни средни стойности на хистограмата, която се формира от MACD-индикатора.

Как да го използвам? В момента на пресичането на две пълзящи средни трябва да се открие сделка. Ако бързо движещата се средна пресече бавно долния връх, това е сигнал за покупка. Ако от горе до долу се генерира сигнал за продажба.

Въпреки това, търговецът трябва да бъде много внимателен преди отваряне на позиции. Всяка стратегия и система за търговия имат своите недостатъци. Този аналитичен инструмент не е изключение. Индикаторът е доста закъснял за реалната цена на актива поради факта, че бързо движещата се средна изостава от цената, защото формира крива, анализирайки минали цени на актива. Съответно, ако пазарната волатилност е твърде висока, има голяма вероятност индикаторът да даде сигнал, че тенденцията е завършена със закъснение.

Но този индикатор има голям плюс. MACD се представя добре при определяне на силата на тренда. Търговците рядко търгуват, когато пресичат пълзящите средни, надявайки се на обръщане на тренда. Напротив, те използват силните страни на този показател, за да останат в печалба.

За какво е индикаторът MACD? В ръцете на опитен търговец, индикаторът MACD може да бъде много страхотно оръжие. С него можете да определите не само входната точка на пазара, но и изходната точка от нея. Всичко това е възможно поради факта, че MACD доста добре показва както конвергенция, така и дивергенция. И това са сигнали, които ще ви предупредят предварително за цената, като по този начин предупредите търговеца за възможна загуба на средства.

Въпреки това, си струва да си припомним, че цената и индикаторът могат да се различават и за дълго време. За да разрешите този проблем, използвайте индикатора MACD в комбинация с друг индикатор за технически анализ, за ​​да прецизирате сигнала или да го потвърдите. Това се нарича филтриране на сигнала.

Настройка на индикатора

Индикаторът MACD е един от основните инструменти за технически анализ. Така тя може да се намери сред стандартните показатели на терминала MetaTrader. За да зададете индикатора на графиката, достатъчно е да го изберете от желания списък и да го плъзнете към графиката или да го въведете в менюто.

След като индикаторът е инсталиран, той трябва да бъде конфигуриран.

Настройката на индикатора MACD е тази Трябва да зададете параметрите на трите пълзящи средни. Първите две - бързи и бавни - се поставят на основния график. Третият се поставя заедно с хистограмата под графиката. Въвежда се и параметърът, налагащ подвижни средни стойности.

Въпросът веднага възниква: защо на графиката се нуждаем от пълзящи средни, защото има хистограма, която може да даде сигнали. Отговорът е доста прост: движещите се средни и хистограмата са взаимосвързани и образуват едно цяло. Това е видно от факта, че когато позицията на две пълзящи средни се промени, хистограмата също се променя в съответствие със ситуацията.

Видове индикатори MACD

От създаването на индикатора MACD е минало много време, през което са измислени повече от двадесет модификации и подобрени версии, които образуват групата, наречена "Форекс MACD-индикатори".

Сред тях са тези, които показват графики на различни времеви рамки едновременно в отделен прозорец, което е много информативна функция. Други променят цвета си, когато тенденцията се промени или бипва. Има такива, които помагат на търговеца при определянето на различия и има модификации, които съчетават няколко индикатора.

Един от най-популярните инструменти от този тип е MACD индикаторът с две линии и хистограми. Разликата между този индикатор и оригинала е, че има две хистограми и две линии. Всички те са съставени в един индикатор. Обикновено тя може да бъде разделена на две части - основната и допълнителната. Основната част е стандартният MACD, а допълнителната част - същият индикатор е изграден въз основа на други настройки и служи като прецизиране на сигнала или изглаждане на смущенията.

Друг вид инструмент е индикаторът MACD Colored. Математическата формула за тези инструменти е една и съща. Единствената разлика от стандартната модификация MACD е изпълнението на графиката, а именно - хистограмата е в цвят. Въпреки малките промени, този индикатор ви позволява да възприемате визуалната информация по различен начин, което също помага на търговеца да взема решения.

Използвайте MACD

На първо място, заслужава да се отбележи, че този показател служи за по-дългосрочна перспектива. По този начин е по-правилно да се търгува с неговото използване на по-високи срокове и да се следва тенденцията, вместо да се прилага за краткосрочни сделки. Можете да използвате този инструмент за анализиране и отваряне на сделки в средни срокове. В същото време трябва да има сигнал за потвърждение от друг индикатор.

Много интересен начин е използването на индикатора MACD, чиито линии са нива на подкрепа и съпротива. Изглежда, къде се намира MACD? Използвайки този показател, е възможно да се определят нивата, на които цената може да се обърне. За тази задача е достатъчно да използвате скалата MACD.

Изглежда, че всичко е съвсем просто. Ако има сигнал за покупка или продажба на кръстовището, тогава трябва да отворите сделка. Но ако сляпо следвате само свидетелството на един показател, тогава можете да бъдете, меко казано, не в много добра ситуация. Както показва практиката, най-често цената след пресичането на движещи се средни се връща в обратна посока. И тъй като сигналите са забавени, търговецът може да е в червено.

Решението на този проблем може да бъде споделянето на индикатори като RSI или Stochastic, които биха могли да изяснят сигнала. Тази търговия включва сложна система от няколко показателя, която изисква определен опит.

MACD хистограма

Не е толкова важно какъв инструмент за анализ използва търговецът. Винаги има възможност да се допълни или подобри. Показателят MACD не е изключение. Първоначално това беше индикатор без хистограма, сигналите бяха получени само при пресичане на линиите. Индикаторът, поради добавянето на хистограмата, е придобил напълно различно значение, тъй като сигналната линия също е разположена върху нея. По този начин, хистограмата се използва за показване на разликата между сигналната линия и подвижните средни стойности, тя се основава на изглаждането на тези две линии.

В процеса на търговия хистограмата може да даде няколко различни сигнала. А именно:

• ако има пресичане на нулево ниво, тогава има вероятност от промяна на тренда;
• когато бавното движение пресича бързо, се появява сигнал за покупка или продажба, в зависимост от начина, по който се е случило пресичането;
• Сигнал за промяна в тенденцията може да бъде несъответствието между цената и показателя.

Ако индикаторът и цената са в несъответствие, това не означава точен сигнал за откриване на сделка. Това е само знак, че тенденцията отслабва и трябва да изчакате еднозначно потвърждение.

дивергенция

В по-прости условия, различието е несъответствието между показателя и цената на активите. Какво означава това? Ако максимума на цената не се потвърди от индикатора, се проявява мечи различие. Обратно, ако при минималната цена няма потвърждение от минимума на индикатора, възниква бичи различие.

Появата на дивергенция служи като сигнал за обрат в цената или за отслабване на сегашното му движение. При по-високи срокове такива сигнали рядко възникват. Но те са по-точни в сравнение със сигналите в средни времеви рамки и по-ниски.

В какъв случай могат да възникнат такива различия? Острата дивергенция се появява, когато горният ценови връх не е потвърден от пик по показателя. Междинната дивергенция се формира при противоположни условия: когато по-ниската стойност на цената не се потвърждава от понижение на показателя. От опита може да се каже, че не трябва да се сключва сделка, докато не се получи ясен сигнал за промяна на цената, в противен случай съществува риск от загуба на инвестиции.

Появата на дивергенция помага на търговците да оценят ситуацията на пазара и да научат предварително за следващото обръщане на цените. Така, ако на графиката цената се покачи, а индикаторът надолу, трябва да се подготвите за цената да падне в близко бъдеще.

Линейни MACD сигнали

Ако на диаграмата на активите има така наречени върхове и спадове, тогава трябва да се подготвите за появата на сигнал от индикатора. На негова основа са създадени различни стратегии за търговия с валута. MACD-индикаторът помага да се разпознае очакваното време за влизане в транзакцията.

Базата за търговия с този индикатор се основава на пресечната точка на две пълзящи средни. Въпреки това, хистограмата на този показател не е дадена напразно, че тя играе ключова роля: ако кривата на цената върху нея пресече нулевото ниво отгоре надолу, то най-вероятно цената ще се понижи, което е сигнал за продажба. И обратно.

Въпреки това, търговецът не трябва да се занимава само с текущата цена на актива. Необходимо е да се анализира предишното движение. Ако цената за дълго време е под нулевото ниво, а след преминаването й отдолу нагоре, цената се планира да бъде обърната. Ако цената пресече нулевото ниво и след това отново се върне към нея, това най-вероятно е само корелация и няма да има обрат. Това е важно да се разгледа.

Индикаторът MACD, чието описание говори в негова полза, обаче може да даде не съвсем точни сигнали за откриване на търговия. Всичко зависи от времевата рамка и настройките, които опитни търговци избират емпирично и от закъснението на инструмента.

Трябва да се отбележи, че когато индикаторът дава сигнал, има само вероятността да се получи обрат, така че винаги трябва да очаквате сигнали за потвърждение от други индикатори и само след това да вземате решения.

Сигнали за хистограма на MACD

Ако MACD като цяло дава предимства при откриване на тенденция и определяне на действителната цена на актив в момента, тогава MACD хистограмата има малко по-различна функция. Тя помага да се разбере и анализира ситуацията на пазара като цяло. Какво означава това?

Хистограмата е инструмент, който показва баланса между купувачи и продавачи в момента. Той не посочва посоката на цената, а помага да се предскаже чрез анализиране на психологията на масата на пазара. Много ще зависи от това как ще конфигурирате индикатора MACD.

Как върви всичко? Ако на хистограмата се формира наклон, това изобщо не служи като сигнал, че се формира низходящ тренд. Това само показва, че продавачите са започнали да действат по-агресивно от купувачите. И обратно, ако хистограмата се е повишила.

Ако графиката показва, че цената се покачва и хистограмата е насочена надолу, това показва силен сигнал към продавачите, т.е. сигналът е надолу. Следователно възходящият тренд отслабва и трябва да намерим входна точка към пазара.

Сигналите на индикатора MACD помагат за улавяне на високите и долните граници, преди те да се появят. И когато те се случат, трябва да се подготвите за действие. Това е да се подготвят, а не да се отварят позиции. Виждайки на възходящия тренд, че цената е достигнала максимум, а индикаторът все още не е налице, търговецът трябва да се подготви за факта, че следващият ценови максимум ще бъде по-висок от предишния. Същото важи и за низходящия тренд.

Използване на индикатора за двоични опции

Друга забележителна характеристика на този индикатор е, че той е чудесен не само за валутната търговия на Форекс пазара, но и за търгуване на активи на двоични опции.

По-добре е да го използвате за много волатилни активи или по време на повишена нестабилност на пазара.

Преди да влезе в сделка, е необходимо да се анализира движението на цените по всички срокове. Също така трябва да спазвате някои правила:

• ако транзакцията е направена на интервал от пет минути, изтичането на срока трябва да бъде от пет до двадесет и пет минути;
• ако търговецът работи по времева времева рамка, тогава изтичането се избира в края на деня;
• при търговия с турбо опции продължителността на транзакцията се планира от една до три минути.