Вълнова теория на Елиът в търговията

Вълновият анализ на пазара доказа своята ефективност. Частни инвеститори и финансови корпорации, големи банки и обикновени търговци успешно използват този вид анализ и правят пари за него.

Тайната на популярността и успеха на вълновия анализ е способността да се предвиди точно движението на пазара. И това е доказана практика.

Вълновата теория на Елиът е формулирана през 30-те години на миналия век в резултат на изучаването на графиките на фондовия пазар.

Създателят на теорията, Ралф Спенсър Елиът, не е бил служител на борсата и не го е играл, той е бил икономист и счетоводител. През 1925 г. той е назначен от американския департамент като министър на финансите на Никарагуа и е придобил слава и популярност на анализатора, повишавайки икономиката на страната от кризата.

Това ни позволи да създадем консултантска компания и да печелим пари, като съветваме богати клиенти. Но сериозна болест го принуди да напусне това поле.

Но остър аналитичен ум не можеше да остане бездействащ. Между тежките пристъпи на анемия, Елиът проучва графики и открива модели в ценовото развитие.

Няколко години по-късно той систематизира наблюденията си и публикува книга, в която вълната пазарни модели.

Така възниква вълновата теория на Елиът. През 1970-те години Робърт Прехтер, в сътрудничество с Алфред Фрост, публикува книгата „Принцип на вълната - ключът към разбирането на пазара“.

Книга R. Prechter - учебник по теорията на Елиът

Тази книга моментално става десктоп с търговците. Това е каталог на всички модели на вълни. Вълновата теория на Елиът е систематизирана и допълнена.

Робърт Прехтер представи нови модели и коригира някои неточности, свързани с ортодоксалните върхове. Въведена е по-усъвършенствана нотация на вълните в двойни зигзаги, като по този начин хармонизира вълновите нива в комплексни корекции.

Робърт Прехтер очерта вълновата теория на Елиът на по-прост и разбираем език. Той създаде добър урок за начинаещи. Вълновата теория на Елиът в книгата на Прехтер е представена в добре организиран каталог.

За всяка структура на вълната е изложена неговата роля и значение, функция и стил.

След изучаване на тази книга, можете лесно да навигирате в сложната структура на пазара и да предскажете появата на импулсни или коригиращи вълни.

Каква е стойността на вълновата теория

Вълновата теория на Елиът не е измислена, а е резултат от емпирични наблюдения и опит. Това е каталог на вълновите модели и модели на тяхното формиране. И затова прогнозата за движението на пазара се основава не на теоретични разсъждения, а на пазарно поведение.

Инвеститорите решават да купуват или продават активи въз основа на техните очаквания, а това се отразява в модели на вълни, които се повтарят повече от сто години. Повторяемостта на вълновите структури е в основата на вълновия анализ.

Робърт Прехтер разработи тази идея и сега се занимава с прогнозиране не само на пазарните цени, но и на социално значими събития в света.

Практическо приложение на вълните на Елиът

Начинаещите се интересуват предимно от това, как теорията на Елиът работи на практика.

Робърт Пречър зае първо място сред търговците, които търгуваха на реални сметки през 1984 г., а през 1989 г. Financial News му даде титлата “Гуру на Десетилетието”, включително и в петте най-големи пазарни анализатори.

Елиът доказа практическата стойност на създадената от него теория, като даде точна прогноза за растежа на фондовия пазар за 1935 година.

В момента теорията на вълните работи добре. И ще работи толкова дълго, колкото е налице търговия на живо, и на пазара се формират естествени модели на търсене и предлагане под формата на вълни. И за да се направят правилни прогнози и да се проведе успешна търговия, трябва да изучите всички вълнови модели.

Вълнов анализ на пазара

Разликата между вълновия анализ и други типове е, че пазарните движения се разглеждат през призмата на вълновия модел.

Вълновата теория на Елиът в книгите на други автори и изследователи вече е разработена като техника на вълно-базиран анализ и търговия.

А. Болтън, Р. Балан, Г. Неели, Б. Уилямс, Д. Возни, Д. Стукалов и др. - всички те допринесоха за развитието на вълновата теория и вълновия анализ.

Но познаването на теорията не е достатъчно. Важно е да се знае как се прилага в практиката еволюционната теория на Елиът.

Как да направим прогноза на базата на вълнов анализ

Търговецът взема решение да открие сделка в зависимост от това къде, на какъв мащаб се фиксира тенденцията, т.е. където вълната се развива в определена посока със специфични цели.

Тази тенденция може да бъде част от по-голяма вълнова структура, например корекция. И в този случай, търговията на тенденцията ще върви на ниво младши вълни, а търговията в диапазона на най-високото ниво на вълната.

Взаимодействието на вълновите нива и вмъкването на вълновите модели помежду си е основният фрактален принцип на вълните.

Но за правилното провеждане на вълновия анализ е необходимо внимателно да се проучат всички вълнови модели, описани в книгата им Proctor и Frost. Вълновата теория на Елиът е системен каталог на всички вълни и модели.

Модели на вълновия пазар

Така че, вълновата теория е обширно наблюдение и систематизиране на вълновите модели.

Ралф Елиът откри 13 вълни, които се повтарят през цялото време и имат структура на фрактална самоподобност. Елиът видя фракталите на борсовата карта (да не се бърка с показателя фрактал) и го нарече принцип на вълната.

Фракталната теория е била открита през 50-те години от Манделброт, но Ралф Елиът ги е видял на графиката през 1938 г. и 8 години по-късно във втората си книга нарича основния закон на природата.

Принципът на вълната на Елиът се основава на фракталността и самоподобността.

Вълнов модел на действие и реакция

Основният модел на вълната е цикълът на 8-вълнова импулсна корекция (5-3).

На диаграмата изглежда така:

Този цикъл се повтаря и се появява навсякъде, на всички графики, минути и годишно. Веднага попадат в гнездови вълни един в друг.

На този принцип на гнездене и самоподобност се базира вълновата теория на Елиът.

Пример на график за форекс:

Гнезденето на вълните показва, че се развива голям импулс и вълните се развиват в нея като извор. Всички вложени вълни трябва да завършат, и тази графика показва, че голям импулс с черни марки е само в началния етап на формиране на третата вълна.

Вълновата маркировка играе ролята на карта и благодарение на това е възможно да се види къде се формира сигнала във вълновата структура на висшето ниво.

Много е важно да не се допусне грешка във вълновата маркировка и правилно да се определи принадлежността на всяка вълна, за да се предскаже посоката на пазара.

Но входът на пазара се извършва по фрактален сигнал.

Техника на фрактално въвеждане

Тя се основава на принципа на фракталното гнездене на вълните и се използва доста често.

В момента на предполагаемото обръщане надолу, 4-часовата графика трябва да образува фрактал от поне три до пет бара (фрактал на Бил Уилямс). Не трябва да се бърка с фрактала на Манделброт.

През това време по часовата графика трябва да се формира 5-вълнов импулс на час. Това е първото условие за влизане.

Второто условие е формирането на фрактал за отговор, като втората референтна точка на първия импулс, и същия фрактал за корекция.

Така на графиката трябва да се формират 3 фрактала (тук имаме предвид фракталния индикатор). Фракталният индикатор е средната стойност от пет последователни ленти с най-високата / най-ниската висока / ниска.

Недостатъкът на индикатора е, че той върви напред, показва етикета преди образуването на третата свещ. Затова се изисква визуална проверка.

4-часовата графика показва три фрактала, а третата е фрактал.

Сега трябва да отидете на по-ниско ниво и да следите формирането на вложени фрактали на часовата графика.

Позицията се отваря на възобновеното движение от почасовата фрактала (3):

Признаци на обръщане

Позициите са затворени в близост до нивата на разширяване на Фибоначи, но задължително със знаци за края на местната структура, разпадането на тренда.

Както вече бе отбелязано, петата вълна в импулса винаги дава различие в изхвърлянето на MACD 5.34.5 в четвъртата вълна.

Вълновата теория на Елиът подробно описва признаците за края на тенденциите и началото на обръщанията.

Някои вълнови модели директно показват, че тенденцията завършва и пазарът скоро ще се разгърне.

Например, последният диагонален триъгълник.

Самата структура на този модел предполага, че участниците на пазара не са сигурни за по-нататъшен растеж и затваряне на сделки.

Ако нивата на разширяване на Фибоначи са близки, тогава е по-добре да затворите транзакцията или част от позициите.

Анализ на вълните и пропорции на Фибоначи

R. Elliott подчерта, че основата на закона на вълните е Числата на Фибоначи. На тази основа се правят повечето прогнози за началото и края на насочените пазарни движения.

Вълнова теория на Елиът, корекция и Нива на Фибоначи - това е едно цяло.

Развитието на импулсни вълни и корекции вътре в тях точно съответстват на „златния участък“, открит през 13 век от Леонардо на Пиза Фибоначи.

Това е от голямо значение за прогнозиране на вълновите движения. И това е описано подробно в книгата Prechter и Frost.

Съотношения на вълните на Фибоначи

Съотношението на вълните на Елиът с числата на Фибоначи дава информация за най-вероятните точки на въртене.

Тази информация е много важна за търговеца. Това ви позволява да управлявате отворени позиции и да печелите печалба във времето.

Или, в комбинация с други сигнали, отворените сделки на правилното ниво на цената и в точното време.

По пропорциите на Фибоначи, цялата теория на вълните на Елиът, Робърт Пречър, следвайки Елиът, не се уморява да я повтаря.

Разтягане на вълни вътре в пулса

В търговията е много важно да знаем законите, които развиват вълните. По принцип позициите се отварят според тенденцията, което означава, че работата върви в рамките на местния импулс.

Основното свойство на пулса е разтягане. Важно е да се научите да го виждате и въз основа на това да направите прогноза за целите.

Само една от вълните винаги е опъната. Разтягането не се измерва в точки, то винаги е относително и се изразява като процент по отношение на размера на другите съседни вълни.

При търговията с вълни е важно да се знаят следните точки.

Ако първата вълна премина със силен участък, показващ голямо гнездене и необичаен ценови диапазон за първата вълна, тогава не трябва да очаквате участък от третата и петата вълна. Импулси с разтегната първа вълна се формират под формата на клин.

При нормални импулси третата вълна се простира най-малко на 1,618 от обхвата на първата вълна.

Ако третата вълна не е достигнала тази стойност и е приблизително равна на първата, тогава е възможно петата вълна да се разтегне.

Сигналът ще бъде продължителен във времето и комплекс в структурата 4 вълнови и ценови референтни точки на най-високото ниво на вълната.

Ако третата вълна е достигнала 261,8% от стойността на първата, тогава трябва да се очаква, че петата вълна няма да достигне върха на третата.

Всички тези признаци на тенденция импулси помагат да се предскаже посоката и приблизителните цели, да се изгради търговия в избрания мащаб.

В края на корекциите се отварят позициите по тенденцията към развиващия се импулс.

По този начин, вълновия анализ и теорията на Елиът ни позволяват да направим точни прогнози в рамките на импулсни вълни и да проведем успешна търговия в посока на текущата тенденция.

Прогнозната стойност на импулса

Това означава, че той се държи по един и същи начин всеки път.

Третата вълна в тренда не е най-кратка.

Четвъртата вълна не влиза във втория вълнов регион.

Четвъртата вълна много рядко повтаря формата на втората вълна. Това се нарича правило за преплитане.

Само че тук пазарът сякаш дава намек: ако втората вълна премина през остър зигзаг, тогава не трябва да очаквате същото от четвъртата вълна. Най-вероятно ще бъде хоризонтална корекция.

Четвъртата вълна винаги дава разряд MACD 5,34,5. Петата вълна дава дивергенция и има стойност, като правило, от 0.618 до 1.0 от дължината на първата вълна.

заключение

Вълновата теория на Елиът много точно определя естеството на вълните. Вълновият анализ на пазара дава възможност за точно прогнозиране на бъдещата посока на цените, изучавайки настроението на участниците на пазара, което се отразява в моделите на вълните.

Защо се образуват вълни на графика? Инвеститорите са купували активи, инвестират пари и рискуват инвестираната сума. Прогнозата се оказа вярна и се формира печалба. Можете да продължите да заемате позиция за подобрение, но има страх, че празнуването на живота скоро ще приключи, а част от спечелените пари ще бъдат загубени. Следователно, играчите затварят част от позициите предварително, като прехвърлят спечелените пари в брой.

Когато обемът на търговията спадне, производителите на банки започват да намаляват цените. На графиката се формира екстремум и започва корекцията. Това се дължи на факта, че участниците на пазара намаляват позициите и брокерите понижават цените, стимулирайки нова вълна от покупки.

Спекулантите искат да купуват ниско и да продават високо. По този начин вълните в графиката отразяват настроението на участниците на пазара, тяхната реакция на икономически или политически новини. Вълните показват настроението на инвеститорите, отразяват техните страхове и очаквания, а не обективни икономически показатели.

Погледнете графиката на валутния пазар през втората половина на 2008 година. Какви са обективните икономически причини за отпадането на лирата стерлинги и еврото с повече от 1000 пункта? Няма такива причини. Само паника.

Психологията на хората, тяхното отношение към парите и богатството не се променят с времето, и следователно, моделите на вълните неизменно се повтарят повече от сто години.